Estimação de cópulas dinâmicas sob abordagem Bayesiana

Abstract

Este trabalho propõe cópulas dinâmicas para analisar a estrutura de dependência entre duas séries temporais. Supomos que o parâmetro da cópula pode ser caracterizado como uma função 0(t), que varia ao longo do tempo. Para aproximar essa função, são propostos diferentes polinômios, possibilitando a realização de inferências sobre um vetor de coeficientes, que descreve o comportamento dinâmico da função 0(t). Propomos uma abordagem Bayesiana e o algoritmo Metropolis-Hasting Adaptativo para estimar os coeficientes. Foram realizados estudos de simulação, além de uma aplicação prática, que indicaram a adequação da metodologia proposta.