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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63750
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Título : | Estimação de cópulas dinâmicas sob abordagem Bayesiana |
Autor : | JIMENEZ RAMOS, Santiago |
Palabras clave : | Cópulas; Polinômios; Séries temporais; Inferência Bayesiana |
Fecha de publicación : | 27-feb-2025 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | SANTIAGO, Jimenez Ramos. Estimação de cópulas dinâmicas sob abordagem Bayesiana. 2025. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. |
Resumen : | Este trabalho propõe cópulas dinâmicas para analisar a estrutura de dependência entre duas séries temporais. Supomos que o parâmetro da cópula pode ser caracterizado como uma função 0(t), que varia ao longo do tempo. Para aproximar essa função, são propostos diferentes polinômios, possibilitando a realização de inferências sobre um vetor de coeficientes, que descreve o comportamento dinâmico da função 0(t). Propomos uma abordagem Bayesiana e o algoritmo Metropolis-Hasting Adaptativo para estimar os coeficientes. Foram realizados estudos de simulação, além de uma aplicação prática, que indicaram a adequação da metodologia proposta. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63750 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Estatística |
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