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Título : Estimação de cópulas dinâmicas sob abordagem Bayesiana
Autor : JIMENEZ RAMOS, Santiago
Palabras clave : Cópulas; Polinômios; Séries temporais; Inferência Bayesiana
Fecha de publicación : 27-feb-2025
Editorial : Universidade Federal de Pernambuco
Citación : SANTIAGO, Jimenez Ramos. Estimação de cópulas dinâmicas sob abordagem Bayesiana. 2025. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025.
Resumen : Este trabalho propõe cópulas dinâmicas para analisar a estrutura de dependência entre duas séries temporais. Supomos que o parâmetro da cópula pode ser caracterizado como uma função 0(t), que varia ao longo do tempo. Para aproximar essa função, são propostos diferentes polinômios, possibilitando a realização de inferências sobre um vetor de coeficientes, que descreve o comportamento dinâmico da função 0(t). Propomos uma abordagem Bayesiana e o algoritmo Metropolis-Hasting Adaptativo para estimar os coeficientes. Foram realizados estudos de simulação, além de uma aplicação prática, que indicaram a adequação da metodologia proposta.
URI : https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63750
Aparece en las colecciones: Dissertações de Mestrado - Estatística

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