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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60019

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Título: O uso da distribuição Lindley generalizada na construção de um novo processo autorregressivo de primeira ordem
Autor(es): FERREIRA, Ewellyn Karollyne Alves de Alencar
Palavras-chave: Processo autorregressivo de primeira ordem; Série temporal; Simulação de Monte Carlo; Teoria de novas distribuições
Data do documento: 28-Jun-2024
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: FERREIRA, Ewellyn Karollyne Alves de Alencar. O uso da distribuição Lindley generalizada na construção de um novo processo autorregressivo de primeira ordem. 2024. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.
Abstract: A Teoria de Novas distribuições foi amplamente explorada nas últimas décadas com o intuito de se propor modelos mais flexíveis e que cujos ajustes ofertados fossem superiores aos obtidos através de distribuições estabelecidas na literatura. Dessa forma, com o intuito de trazer alguma contribuição para a área de novas distribuições aplicada a séries temporais, o presente trabalho propõe um novo processo autorregressivo de ordem um com marginal Lindley Generalizada. Para o modelo aqui apresentado, é provado que a distribuição dos erros aleatórios é dada por uma mistura de duas distribuições Gama. Algumas medidas estatísticas do processo proposto são estudadas: esperança e variância condicional, distribuição conjunta, densidade espectral e funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. Os parâmetros do processo são estimados através dos métodos de estimação Gaussiano e de mínimos quadrados condicionais. Simulações de Monte Carlo são realizadas em cinco diferentes cenários com o objetivo de avaliar o comportamento dos estimadores encontrados. Enfim, uma aplicação a dados reais é realizada, na qual o ajuste do processo autorregressivo aqui proposto é comparado com os ajustes obtidos para outros seis modelos autorregressivos não-Gaussianos de ordem um.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60019
Aparece nas coleções:Dissertações de Mestrado - Estatística

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