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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280
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| Title: | Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos |
| Authors: | MOLINARES, Fabio Alexander Fajardo |
| Keywords: | Robustez; Memória longa; Outliers |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citation: | Alexander Fajardo Molinares, Fabio; Cribari Neto, Francisco. Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. |
| Abstract: | O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar os parâmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presença de outliers aditivos. Para estimar d, é proposto um estimador robusto que é uma variante do popular estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da função de autocovariância amostral robusta, considerada por Ma & Genton (2000), para obtenção do estimador da função espectral do processo. Resultados numéricos evidenciam a robustez do estimador proposto na presença de outliers do tipo aditivo |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Estatística |
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