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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280
Title: Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos
Authors: MOLINARES, Fabio Alexander Fajardo
Keywords: Robustez;Memória longa;Outliers
Issue Date: 2007
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Alexander Fajardo Molinares, Fabio; Cribari Neto, Francisco. Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.
Abstract: O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar os parâmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presença de outliers aditivos. Para estimar d, é proposto um estimador robusto que é uma variante do popular estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da função de autocovariância amostral robusta, considerada por Ma & Genton (2000), para obtenção do estimador da função espectral do processo. Resultados numéricos evidenciam a robustez do estimador proposto na presença de outliers do tipo aditivo
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Estatística

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