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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280
Título: Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos
Autor(es): MOLINARES, Fabio Alexander Fajardo
Palavras-chave: Robustez; Memória longa; Outliers
Data do documento: 2007
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: Alexander Fajardo Molinares, Fabio; Cribari Neto, Francisco. Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar os parâmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presença de outliers aditivos. Para estimar d, é proposto um estimador robusto que é uma variante do popular estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da função de autocovariância amostral robusta, considerada por Ma & Genton (2000), para obtenção do estimador da função espectral do processo. Resultados numéricos evidenciam a robustez do estimador proposto na presença de outliers do tipo aditivo
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Estatística

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