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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135
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| Título: | Asymptotic properties for a general extremevalue regression model |
| Autor(es): | SOUZA, Wagner Barreto de |
| Palavras-chave: | Modelo de regressão de valor-extremo; Covariáveis de dispersão; Estimativas de máxima verossimilhança; Correção de viés; Assimetria |
| Data do documento: | 31-Jan-2009 |
| Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citação: | Barreto de Souza, Wagner; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
| Abstract: | Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton (1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para correção de viés é apresentado |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Estatística |
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