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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135
Título: Asymptotic properties for a general extremevalue regression model
Autor(es): SOUZA, Wagner Barreto de
Palavras-chave: Modelo de regressão de valor-extremo;Covariáveis de dispersão;Estimativas de máxima verossimilhança;Correção de viés;Assimetria
Data do documento: 31-Jan-2009
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: Barreto de Souza, Wagner; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
Resumo: Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton (1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para correção de viés é apresentado
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Estatística

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