Aprimoramento de testes de hipóteses para modelos de superdispersão e modelos beta prime

Abstract

Nesta tese, tratamos de aprimoramentos de testes de hipóteses em modelos de regressão não lineares generalizados superdispersados e no modelo de regressão linear beta prime. Duas linhas de pesquisa são abordadas. A primeira, referente aos Capítulos 1 e 2, trata da obtenção do ajuste proposto por Skovgaard para a estatística da razão de verossimilhan- ças, assim como o ajuste para a função de verossimilhança perfilada modificada proposta por Cox e Reid nos modelos de regressão não lineares generalizados superdispersados. A segunda linha de pesquisa, referente ao Capítulo 3, trata da obtenção de uma corre- ção de Bartlett para o teste da razão de verossimilhanças no modelo de regressão beta prime. Adicionalmente, consideramos o teste da razão de verossimilhanças bootstrap. Os desempenhos dos testes de hipóteses baseados nos refinamentos propostos foram avali- ados numericamente e comparados às suas contrapartidas usuais através de estudos de simulação de Monte Carlo. Por fim, a utilidade dos refinamentos foi ilustrada através de aplicações a conjuntos de dados reais.