Agrupamento de ações na Bovespa com base no excesso de perda média empírica

Abstract

Este estudo analisa o nível de risco de ações listadas na bolsa de valores brasileira (B3), utilizando para isso o excesso de perda média empírico calculado a partir da distribuição dos retornos diários. Cada ação é submetida a uma análise individual de risco. Em seguida, uma abordagem de análise de agrupamento K-Means é utilizada para agrupar automaticamente essas ações com base em seus níveis de risco. Todas as análises computacionais são conduzidas por meio da linguagem de programação R. Este estudo desempenha um papel fundamental na gestão de risco e no desenvolvimento de estratégias de investimento no mercado financeiro brasileiro, fornecendo informações essenciais para investidores e tomadores de decisão.