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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66635
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| Título : | Análise de performance de fundos multimercados brasileiros no período de 31/08/2020 até 31/08/2023: um estudo quantitativo |
| Autor : | GONÇALVES, Wendel Marques |
| Palabras clave : | Fundos multimercados; Sharpe; Investimentos; Máximo Drawdown; Rentabilidade; Volatilidade |
| Fecha de publicación : | 4-oct-2023 |
| Citación : | GONÇALVES, Wendel Marques. Análise de performance de fundos multimercados brasileiros no período de 31/08/2020 até 31/08/2023: um estudo quantitativo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
| Resumen : | O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é proporcionar uma visão abrangente e aprofundada do desempenho dos fundos multimercados no contexto brasileiro ao longo do período compreendido entre 31/08/2020 e 31/08/2023. Para atingir esse propósito, adotaremos uma abordagem quantitativa, empregando uma série de indicadores financeiros fundamentais, incluindo o índice de Sharpe (Sharpe, 1966), rentabilidade, Máximo Drawdown e Volatilidade. Ao combinar todos esses indicadores, este TCC pretende oferecer uma análise completa e informativa do desempenho dos fundos multimercados brasileiros durante o período em questão |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66635 |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Econômicas |
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