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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7140
Title: Essays on heteroskedasticity
Authors: da Glória Abage de Lima, Maria
Keywords: Bias correction; Bootstrap; Exact distributions of quasi-t statistics; Heteroskedasticity; Heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators (HCCME); Heteroskedasticityconsistent interval estimators (HCIE); Quasi-t tests
Issue Date: 31-Jan-2008
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: da Glória Abage de Lima, Maria; Cribari Neto, Francisco. Essays on heteroskedasticity. 2008. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Matemática Computacional, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Abstract: Esta tese de doutorado trata da realização de inferências no modelo de regressão linear sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. No primeiro capítulo, nós desenvolvemos estimadores intervalares que são robustos à presença de heteroscedasticidade. Esses estimadores são baseados em estimadores consistentes de matrizes de covariâncias propostos na literatura, bem como em esquemas bootstrap. A evidência numérica favorece o estimador intervalar HC4. O Capítulo 2 desenvolve uma seqüência corrigida por viés de estimadores de matrizes de covariâncias sob heteroscedasticidade de forma desconhecida a partir de estimador proposto por Qian eWang (2001). Nós mostramos que o estimador de Qian-Wang pode ser generalizado em uma classe mais ampla de estimadores consistentes para matrizes de covariâncias e que nossos resultados podem ser facilmente estendidos a esta classe de estimadores. Finalmente, no Capítulo 3 nós usamos métodos de integração numérica para calcular as distribuições nulas exatas de diferentes estatísticas de testes quasi-t, sob a suposição de que os erros são normalmente distribuídos. Os resultados favorecem o teste HC4
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7140
Appears in Collections:Teses de Doutorado - Matemática Computacional

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