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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6586
Title: Estimação do posto da matriz dos parâmetros do modelo de regressão Dirichlet
Authors: Ferreira do Nascimento Melo da Silva, Tatiane
Keywords: Regressão Dirichlet;Estimação de posto
Issue Date: 2004
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Ferreira do Nascimento Melo da Silva, Tatiane; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Estimação do posto da matriz dos parâmetros do modelo de regressão Dirichlet. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
Abstract: O modelo de regressão Dirichlet é útil, por exemplo, na modelagem de taxas e proporções, onde a soma das componentes de cada vetor de observações é igual a um. Os coeficientes deste modelo de regressão constituem uma matriz. Se esta matriz não tem posto completo, ou seja, se alguns de seus elementos podem ser escritos como combinações lineares de outros, então a quantidade de parâmetros do modelo a serem estimados é menor. Nosso objetivo é estimar o posto desta matriz de parâmetros, utilizando uma estatística de teste proposta por Ratsimalahelo (2003), através do procedimento de teste sequencial e dos critérios de informação BIC (Bayesian Information Criteria) e HQIC (Hannan Quinn Information Criteria). Em seguida, avaliamos o desempenho dos estimadores do posto da matriz de coeficientes, baseados nestes procedimentos. Neste trabalho consideramos dois modelos de regressão Dirichlet. Através dos resultados de simulação de Monte Carlo, observamos que quando utilizamos o procedimento de teste sequencial, para estimar o posto da matriz de coefiientes dos modelos de regressão Dirichlet, o desempenho dos estimadores, em geral, é melhor em termos de viés e erro quadrático médio do que quando utilizamos os critérios de informação BIC e HQIC
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6586
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Estatística

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