Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6488
Title: A dinâmica inflacionária brasileira : resultados de auto-regressão quantílica
Authors: Luis Santiago Maia, André
Keywords: Modelos autoregressivos quantílicos (QAR); Processo inflacionário
Issue Date: 2005
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Luis Santiago Maia, André; Cribari Neto, Francisco. A dinâmica inflacionária brasileira : resultados de auto-regressão quantílica. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005.
Abstract: O processo inflacionário brasileiro tornou-se um assunto amplamente debatido nos meios políticos e acadêmicos. Alguns pesquisadores, atravês de diversas técnicas, têm procurado obter informações a respeito da natureza do fenômeno inflacionário brasileiro, da magnitude da taxa de elevação dos preços, da dimensão do fator tempo, do comportamento dinâmico do processo, da abrangência do fenômeno, dos fatores exógenos e dos mecanismos repressores da inflação. O objetivo principal desta dissertação é estudar a dinâmica inflacionária brasileira no período pós-Plano Real. Com esta finalidade, foram avaliadas estratégias univariadas de modelagem e testes econométricos baseados em indicadores da inflaçaõ. Na modelagem das séries nós usamos a classe de modelos autoregressivos quantílicos (QAR) proposta por Koenker e Xiao (2004a) com o intuito de caracterizar a dinâmica inflacionária em diferentes quantis da distribução condicional da taxa de inflção, examinando a existência de raiz unitária, ou seja, a existência de inércia inflacionária. Na investigação do comportamento inercial da taxa de inflação, usamos testes de raiz unitária derivados de QAR propostos por Koenker e Xiao (2004b). Nós mostramos que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uniforme ao longo dos diferentes quantis condicionais. Em particular, os resultados revelam que a dinâmica é globalmente estacionária, mesmo com o processo alcançando não-estacionariedade na cauda superior da distribuição condicional. Apresentamos também evidências empíricas para as dinâmicas inflacionárias da Argentina e do Chile
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6488
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Estatística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arquivo7245_1.pdf581.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.