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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6400
Title: Estimação dos parâmetros de um círculo para modelos heteroscedásticos de regressão
Authors: Eduardo Romero Morales, Francisco
Keywords: Parâmetros; Heteroscedásticos
Issue Date: 2006
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Eduardo Romero Morales, Francisco; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Estimação dos parâmetros de um círculo para modelos heteroscedásticos de regressão. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.
Abstract: Técnicas clássicas de regressão linear assumem que os erros, que representam a componente aleatória do modelo, têm variância constante, ou seja, assumem homoscedasticidade. Esta é uma suposição bastante forte e, em grande parte dos problemas práticos, pouco razoável. Um estimador consistente da matriz de variâncias e covariâncias do estimador do vetor de parâmetros foi proposto por Halbert White e é conhecido como HC0. Algumas formas alternativas deste estimador foram propostas na literatura, dentre as quais destacam-se HC1, HC2, HC3 e HC4. Os estimadores HC s usam os quadrados dos resíduos irrestritos; nós apresentamos também variantes que usam os quadrados dos resíduos restritos, denotadas por HCR0, HCR1, HCR2, HCR3 e HCR4. O objetivo da presente dissertação é, através de uso de métodos numéricos, estudar o comportamento, sob heteroscedasticiadade, de inferência sobre os parâmetros de um círculo mediante um modelo de regressão e mediante o uso dos estimadores consistentes da matriz de variância e covariâncias do estimador do vetor de parâmetros de regressão
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6400
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