Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291
Title: Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade
Authors: Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar
Keywords: Econofísica; Volatilidade; Agentes de mercado
Issue Date: 31-Jan-2008
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar; George Brady Moreira, Francisco. Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Abstract: A volatilidade representa uma medida genérica da magnitude das flutuações do mercado financeiro. Desta forma ela quantifica o risco relacionado a um ativo financeiro, estando vinculada com a quantidade de informação que chega ao mercado num dado intervalo de tempo. Para realizarmos um estudo econofísico para a volatilidade, considerando a hipótese de agentes heterogêneos e interagentes (HAI), estendemos o modelo USDF para uma rede quadrada e introduzimos o parâmetro pF, que reflete a fração de agentes fundamentalistas. Analisamos então a influência destes agentes na volatilidade. Em nossa análise foram reproduzidos fatos estilizados, como o comportamento da distribuição de probabilidade de volatilidade e correlações de longo alcance. Observamos ainda que ao variarmos a concentração de agentes fundamentalistas no intervalo [0.10 : 0.90], a volatilidade média apresenta uma dependência linear com este parâmetro dentro da região onde não há clusters percolativos de agentes fundamentalistas, enquanto que na região onde há percolação de agentes fundamentalistas a dependência passa a ser do tipo lei de potência. Através da análise R/S e DFA verificamos que as séries temporais da volatilidade geradas para diferentes valores de pF são persistentes (expoente de Hurst H > 0.5). Observamos ainda a presença de multifractalidade para as regiões pF < 0.5 e pF > 0.60 e um comportamento fractal típico para 0.50 < pF < 0.60. Estimamos o valor D = 1.4 para a dimensão fractal do mercado financeiro
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arquivo4154_1.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.