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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291
Título: Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade
Autor(es): Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar
Palavras-chave: Econofísica;Volatilidade;Agentes de mercado
Data do documento: 31-Jan-2008
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: Ivan Nunes Sampaio Filho, Cesar; George Brady Moreira, Francisco. Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Resumo: A volatilidade representa uma medida genérica da magnitude das flutuações do mercado financeiro. Desta forma ela quantifica o risco relacionado a um ativo financeiro, estando vinculada com a quantidade de informação que chega ao mercado num dado intervalo de tempo. Para realizarmos um estudo econofísico para a volatilidade, considerando a hipótese de agentes heterogêneos e interagentes (HAI), estendemos o modelo USDF para uma rede quadrada e introduzimos o parâmetro pF, que reflete a fração de agentes fundamentalistas. Analisamos então a influência destes agentes na volatilidade. Em nossa análise foram reproduzidos fatos estilizados, como o comportamento da distribuição de probabilidade de volatilidade e correlações de longo alcance. Observamos ainda que ao variarmos a concentração de agentes fundamentalistas no intervalo [0.10 : 0.90], a volatilidade média apresenta uma dependência linear com este parâmetro dentro da região onde não há clusters percolativos de agentes fundamentalistas, enquanto que na região onde há percolação de agentes fundamentalistas a dependência passa a ser do tipo lei de potência. Através da análise R/S e DFA verificamos que as séries temporais da volatilidade geradas para diferentes valores de pF são persistentes (expoente de Hurst H > 0.5). Observamos ainda a presença de multifractalidade para as regiões pF < 0.5 e pF > 0.60 e um comportamento fractal típico para 0.50 < pF < 0.60. Estimamos o valor D = 1.4 para a dimensão fractal do mercado financeiro
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6291
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Física

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