Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149
Title: Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
Authors: SILVA, Wilton Bernardino da
Keywords: Modelos lineares de regressão;Heteroscedasticidade;Testes quase-t
Issue Date: 31-Jan-2009
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Bernardino da Silva, Wilton; Cribari Neto, Francisco. Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
Abstract: É prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários (EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais confiáveis que testes baseados em estimadores alternativos
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Estatística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arquivo3869_1.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.