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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3971
Título: Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcool
Autor(es): Ricardo Mendes Valença, Paulo
Palavras-chave: Previsão econômica;Redes neurais;Álcool - preços
Data do documento: 31-Jan-2008
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Citação: Ricardo Mendes Valença, Paulo; Chaves Lima, Ricardo. Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcool. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Resumo: Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsão de series temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de álcool na BM&F, no período de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados são: ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotação de preços semanais, nos mercados físico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações de compra e venda no mercado futuro de álcool no ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitação de cada um dos modelos. Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização dos mesmos como ferramenta de apoio a tomada de decisão para datas próximas aos vencimentos
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3971
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Economia

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