Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3971
Title: Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcool
Authors: Ricardo Mendes Valença, Paulo
Keywords: Previsão econômica; Redes neurais; Álcool - preços
Issue Date: 31-Jan-2008
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Ricardo Mendes Valença, Paulo; Chaves Lima, Ricardo. Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcool. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Abstract: Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsão de series temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de álcool na BM&F, no período de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados são: ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotação de preços semanais, nos mercados físico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações de compra e venda no mercado futuro de álcool no ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitação de cada um dos modelos. Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização dos mesmos como ferramenta de apoio a tomada de decisão para datas próximas aos vencimentos
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3971
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arquivo3654_1.pdf933.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.