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Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3856
Title: Cícero Rafael Barros Utilização de um modelo estocástico para mensuração do passivo atuarial de fundos de pensão
Authors: Dias, Cícero Rafael Barros
Keywords: Estocástico;Monte Carlo;Passivo Atuarial;Simulação
Issue Date: 31-Jan-2008
Publisher: Universidade Federal de Pernambuco
Citation: Rafael Barros Dias, Cícero; Lamartine Távora Júnior, José. Cícero Rafael Barros Utilização de um modelo estocástico para mensuração do passivo atuarial de fundos de pensão. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
Abstract: Este estudo tem por objetivo apresentar uma análise de um modelo estocástico para a mensuração do passivo atuarial de um Fundo de Pensão, através da Simulação de Monte Carlo, comparar com o método determinístico de avaliação atuarial, bem como analisar a sensibilidade das reservas matemáticas em relação à alteração na tábua de mortalidade utilizada nos cálculos. Para tanto, são consideradas como principais variáveis do modelo as taxas de mortalidade por idade, identificada como variável de entrada, e as reservas matemáticas como a variável de saída. O intuito é de se obter não somente um valor determinístico do Passivo Atuarial do plano de benefício e não apenas um fluxo de pagamento de benefícios futuros, mas também a distribuição de probabilidade das reservas matemáticas considerando as diferentes tábuas de mortalidade utilizadas. Os resultados mostram que o nível de informação obtido através do cálculo estocástico do Passivo Atuarial é bastante superior às informações obtidas através do cálculo determinístico. Com isso, o gestor do fundo de pensão terá mais subsídios e informações adicionais, para que se sinta mais seguro em relação ao nível de risco ao qual estará disposto a correr com a administração e as aplicações dos recursos oriundos das contribuições, de forma a garantir o pagamento dos benefícios da população segurada evitando, assim, o surgimento de déficits financeiros e atuariais
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3856
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado - Economia

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