Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15323
Título: Testes Quasi-t em modelos lineares heteroscedásticos de regressão sob autocorrelação
Autor(es): FREITAS, Wanessa Weridiana da Luz.
Palavras-chave: Autocorrelação; Heteroscedasticidade; Homoscedasticidade; Regressão Linear; Teste Quasi-t
Data do documento: 9-Jul-2015
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Resumo: O modelo linear de regressão é amplamente utilizado em aplicações práticas. Duas suposições que são comumente violadas são as de homoscedasticidade e não autocorrelação. Vários autores avaliaram os desempenhos de testes que usam erros-padrão consistentes quando há heteroscedasticidade de forma desconhecida. Na presente dissertação nós avaliamos os desempenhos de tais testes quando adicionalmente há correlação serial nos erros. Várias simulações de Monte Carlo foram realizadas em que os desempenhos de diferentes testes são avaliados tanto sob a hipótese nula quanto sob a hipótese alternativa. Uma aplicação prática é apresentada e discutida.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15323
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Estatística

Arquivos deste item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Dissertação_wanessa_cd.pdf785,48 kBAdobe PDFVer/Abrir


Este arquivo é protegido por direitos autorais



Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons