Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13827
Título: Mathematical properties of some generalized gamma models
Autor(es): Lima, Maria do Carmo Soares
Palavras-chave: Desvios médios; Distribuição Birnbaum-Saunders; Distribuição ExtendedWeibull; Distribuição Gamma-G; Distribuição Lindley; Distribuição Nadarajah-Haghighi; Distribuição Normal; Estimação por máxima verossimilhança; Função quantílica
Data do documento: 14-Jan-2015
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Resumo: Modelagem e análise de tempos de vida são aspectos importantes do trabalho estatístico, em uma ampla variedade de áreas científicas e tecnológicas. Estudamos algumas propriedades matemáticas de uma família recente chamada gama-G [Zografos and Balakrishnan (2009) and Risti´c and Balakrishnan (2012)], denotada aqui por GG, em que G é chamada distribuição baseline. Escolhemos, como baselines, cinco distribuições amplamente conhecidas: Birnbaum- Saunders, Normal, Lindley, Nadarajah-Haghighi e uma extensão da Weibull. A mais recente, Nadarajah-Haghighi, foi estudada por Nadarajah e Haghighi (2011), que desenvolveram algumas propriedades interessantes. Demonstramos que as funções densidades das distribuições propostas podem ser expressas como combinação linear de funções densidades das respectivas exponencializadas-G. Para uma baseline arbitrária com cdf G(x), uma variável aleatória é dita ter distribuição exponencializada-G, com parâmetro a > 0, digamos X exp􀀀G(a), se sua pdf e cdf são ha(x) = aGa􀀀1(x)g(x) and Ha(x) = Ga(x), respectivamente. As propriedades de algumas exponecializadas têm sido estudadas por muitos autores, veja Mudholkar e Srivastava (1993) e Mudholkar et al. (1995) para Weibull exponencializada (exp-W), Gupta et al. (1998) para Pareto exponencializada, Gupta and Kundu (2001) para exponencial exponencializada (exp-E) e Nadarajah e Gupta (2007) para gama exponencializada (exp-G). Mais recentimente, Cordeiro et al. (2011a) investigaram algumas propriedades matemáticas para a distribuição gama generalizada exponencializada (exp-GG). Além disso, várias de suas propriedades estruturais são derivadas, incluindo expressões explícitas para os momentos, as funções quantílica e geratriz de momentos, desvios médios e dois tipos de entropia. Também investigamos as estatísticas de ordem e de seus momentos. Técnicas de máxima verossimilhança são usadas para ajustar os novos modelos e para mostrar a sua potencialidade.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13827
Aparece na(s) coleção(ções):Teses de Doutorado - Estatística

Arquivos deste item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Tese_CD.pdf4,21 MBAdobe PDFVer/Abrir


Este arquivo é protegido por direitos autorais



Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons