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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12100
Título: Testes escore para transformação de dados em regressões lineares
Autor(es): SILVA, Ana Hermínia Andrade e
Palavras-chave: Bootstrap; Simulação de Monte Carlo; Teste escore; Transformação de Box- Cox; Transformação de Manly
Data do documento: Fev-2013
Editor: Universidade Federal de Pernambuco
Resumo: O modelo de regressão linear é uma técnica largamente utilizada em várias áreas do conhecimento, porém, nem sempre podemos aplicá-la devido a violações de seus pressupostos. Uma alternativa é transformar as variáveis do modelo para minimizar desvios de suposições relevantes. O objetivo dessa dissertação é desenvolver testes escore para testar o parâmetro da transformação de Manly nas variáveis dependente e resposta no modelo de regressão linear. Uma vantagem da transformação de Manly sobre a de Box-Cox é que ela não requer que as variáveis sejam positivas. Os desempenhos dos testes escore, denominados Ts e T0 s , e de suas versões bootstrap, foram avaliados utilizando simulações de Monte Carlo. Além disso, foram utilizadas duas bases de dados reais para aplicar a teoria desenvolvida.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12100
Aparece na(s) coleção(ções):Dissertações de Mestrado - Estatística

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