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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65747

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Título: Modelagem preditiva com séries temporais Sarima para o mercado de chumbo.
Autor(es): GUIMARAES, Marcos Antonio Sales
Palavras-chave: Previsão de séries temporais; SARIMA; Preço do chumbo; Mercado de metais; Baterias chumbo-ácido; Planejamento de suprimentos
Data do documento: 8-Ago-2025
Citação: GUIMARAES, Marcos Antonio Sales. Modelagem preditiva com séries temporais Sarima para o mercado de chumbo. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025.
Abstract: Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de previsão para o preço do chumbo com base em séries temporais, utilizando a metodologia SARIMA. A pesquisa concentra-se no mercado internacional do chumbo, com ênfase na London Metal Exchange (LME), buscando oferecer uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para empresas que atuam no setor de baterias chumbo-ácido. Para isso, foram coletados dados históricos mensais de preços do chumbo entre 1990 e 2025, com recorte analítico de 2010 a 2025. Após o tratamento da série, diversos modelos SARIMA foram ajustados e avaliados com base em métricas como o Critério de Informação de Akaike (AIC), erro de previsão (MAE, RMSE e MAPE) e análise dos resíduos. Os melhores modelos foram comparados com abordagens alternativas, como média móvel simples, regressão linear e as previsões disponibilizadas por uma consultoria especializada contratada pela empresa. Os resultados indicam que o modelo SARIMA apresentou desempenho superior na previsão de curto prazo, contribuindo com maior acurácia e confiabilidade para o planejamento da área de suprimentos de chumbo.
URI: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65747
Aparece nas coleções:TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado

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