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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135

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Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorVASCONCELLOS, Klaus Leite Pintopt_BR
dc.contributor.authorSOUZA, Wagner Barreto dept_BR
dc.date.accessioned2014-06-12T18:02:22Z
dc.date.available2014-06-12T18:02:22Z
dc.date.issued2009-01-31pt_BR
dc.identifier.citationBarreto de Souza, Wagner; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6135
dc.description.abstractNesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton (1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para correção de viés é apresentadopt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectModelo de regressão de valor-extremopt_BR
dc.subjectCovariáveis de dispersãopt_BR
dc.subjectEstimativas de máxima verossimilhançapt_BR
dc.subjectCorreção de viéspt_BR
dc.subjectAssimetriapt_BR
dc.titleAsymptotic properties for a general extremevalue regression modelpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
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