Modelagem de incerteza com Random Forest para estratégias de investimento em ações

Abstract

A previsão precisa dos preços das ações no mercado financeiro pode gerar ganhos expressivos para investidores em curtos períodos de tempo. Este estudo investiga a aplicação de um limite de incerteza, calculado a partir do desvio padrão das predições de um modelo Random Forest Regressor, como critério para decidir a realização de operações intradiárias na bolsa de valores. Experimentos foram conduzidos com seis ações do mercado brasileiro para avaliar o impacto dessa abordagem. Os resultados indicam que a inclusão da incerteza como fator decisório mitigou os riscos operacionais ao reduzir significativamente o Máximo Drawdown. Para quantificar esse impacto, foram utilizadas métricas como Taxa de Sucesso, Montante Final, Dias Operados e o próprio Máximo Drawdown, evidenciando a eficácia da metodologia na otimização das estratégias de investimento.